Sistemas de negociação de reversão à média pdf

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Bordas quantificáveis.

Avaliando a ação do mercado com indicadores e histórico.

Sexta-feira, 8 de março de 2013.

Book Review - Mean Reversion Trading Systems por Howard Bandy.

5 comentários:

Eu tenho acompanhado seu blog por um tempo. Mas agora estou surpreso porque você elogia o trabalho de alguém que afirma em seu livro que: (meaneversiontradingsystems / MRTS% 20AnalysisWM. pdf)

O que é um mundo triste ao dizer algo de bom sobre o trabalho de outra pessoa traz e-mails me perguntando o que eu ganho.

Em vez de ficar triste, talvez você deva ficar feliz por alguém ter tido tempo de apontar para você os erros desse livro que são de natureza fundamental, ou seja, ajuste de curva, otimização, espionagem de dados e todo esse absurdo que faz com que os comerciantes percam dinheiro. Não fique triste. O mundo não fica triste quando vamos contra a realidade, devemos apenas mudar de rumo. Obrigado.

Recebi o livro de Howard ontem e, embora ainda não tenha terminado, acho que o & quot; O comentário é um pouco exagerado. Howard está constantemente alertando sobre vazamentos futuros & # 39; e técnicas de otimização de faux. Talvez o mati deva realmente comprar o livro antes de desmenti-lo ao seu nível.

Eu me deparei com este comentário e como alguém que tem todos os quatro livros do Dr. Bandy, senti que deveria falar sobre este assunto.

Como construir sistemas rentáveis de negociação de reversão à média.

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Como trader, a maioria das minhas estratégias se concentrou na filosofia do seguimento de tendências. No entanto, ao longo do tempo, percebi que os sistemas de negociação de reversão à média também podem ser lucrativos se implementados corretamente. Às vezes, eles podem precisar ter uma duração um pouco maior e envolver algum elemento discricionário para funcionar bem.

O fato é que os mercados financeiros se movem em ciclos. Às vezes, elas tendem, e as estratégias que seguem a tendência terão melhor desempenho e, em outros momentos, elas variam e retornam à média. Mercados vinculados à faixa são, na verdade, mais comuns do que os mercados em tendência, o que significa que as estratégias de reversão à média geralmente têm porcentagens vitoriosas mais altas do que as tendências seguintes.

Como construir sistemas rentáveis de negociação de reversão à média.

O primeiro passo na construção de uma estratégia de reversão à média bem-sucedida é concordar primeiro sobre o que significa reversão. Embora os seguidores de tendências procurem mercados de tendência que se prolongam por longos períodos, os traders de reversão à média procuram mercados que são excepcionalmente baixos ou altos, o que acabará retornando ao seu nível normal. Assim, a reversão significa procurar mercados que se desviaram significativamente de sua média, o que provavelmente retornará à média em algum momento no futuro.

Muitos tipos de estratégias de reversão à média dependem, portanto, de indicadores técnicos para indicar quando um mercado está longe da média. Médias móveis, Bollinger Bands, RSI, MACD e outros osciladores podem ser usados desta maneira.

A ideia de reversão à média também pode ser aplicada aos fundamentos. Por exemplo, as ações geralmente se movem em correlação com os lucros, portanto, se os lucros de uma empresa saírem substancialmente acima da média recente, é uma boa aposta que os lucros do próximo trimestre voltem a cair mais em linha com a média de longo prazo .

É uma história semelhante para conceitos econômicos, como inflação e crescimento econômico, que muitas vezes retornam à média de longo prazo ao longo do tempo.

Etapa Um - Procure padrões nos dados.

O primeiro passo para a construção de um sistema de negociação de reversão à média é, então, fazer a varredura dos gráficos de preços procurando idéias ou padrões dos quais você possa lucrar. Se você está negociando em um determinado mercado, você percebe algum comportamento interessante? O mercado reaparece sempre que o RSI atinge um nível de sobrevenda de & # 8217; 20 & # 8217 ;? O mercado geralmente volta depois que ele move 2 desvios padrão na direção oposta?

Segundo Passo - Destile o código.

O próximo passo é colocar sua ideia no papel na forma de código matemático. Ao fazer isso, você poderá usar um programa de negociação como o Amibroker para testar essa ideia em dados de preços reais. Você poderia fazer isso manualmente, mas seria um uso muito demorado e ineficiente do tempo.

Terceiro Passo - Faça um teste inverso do código completamente.

Para testar o código corretamente, você precisará aprender um pouco sobre o design adequado do sistema. Em essência, você desejará testar a estratégia da forma mais completa possível; em diferentes prazos e em diferentes mercados. Certifique-se sempre de manter uma grande quantidade de dados reservados para testes fora da amostra. Você então faz seu teste nos dados da amostra e confirma seu sistema uma vez com os dados fora da amostra. Se falhar usando os dados fora da amostra, o sistema não é robusto o suficiente e você terá que começar de novo. A análise de walk-forward é algo com que você deve se familiarizar para ter certeza de que o sistema aguentará em diferentes condições de mercado.

Passo Quatro - Papel comercialize o sistema.

Se você passar pelas etapas do design do sistema adequado e acabar com uma estratégia de reversão à média que acredita ser robusta, é importante não entrar no mercado rapidamente e começar a negociá-lo imediatamente. Reserve algum tempo para validar primeiro os dados novos e ativos para que você possa ter certeza de que a estratégia funcionará. Porque no final do dia, os únicos dados verdadeiros fora da amostra são dados futuros. Depois de ter negociado o sistema em papel por um tempo e ele ainda funciona, então você pode começar a aplicá-lo com dinheiro real.

Quinto passo - Revise o sistema.

Se você tiver uma estratégia de reversão à média lucrativa e robusta, ela deve funcionar de maneira semelhante aos seus back-tests anteriores. Você pode usar essas informações para ficar de olho no sistema e verificar se ele está se comportando como deveria. Fique de olho nas métricas do sistema, como a taxa de perda, a expectativa ou os níveis de redução. Se você tiver um rebaixamento significativamente maior do que qualquer outro que você tenha experimentado no modo de teste retroativo, isso é um sinal de que o sistema quebrou.

Considerações para sistemas de negociação de reversão à média.

Um dos principais problemas com sistemas de negociação de reversão à média é o controle de risco. Um trader de reversão à média vê um mercado que caiu da média como barato; O problema é que, se o mercado continuar a cair, ficará ainda mais barato. A resposta apropriada de um trader de reversão à média é, portanto, continuar comprando o mercado enquanto ele cai.

Isso vai contra a maioria dos princípios de controle de risco, já que não é sensato adicionar uma posição perdida ou tentar pegar uma faca que esteja caindo.

A resposta dos traders de reversão à média é usar diferentes tipos de saídas para seguidores de tendência. Saídas baseadas em tempo são frequentemente usadas e os traders de reversão à média geralmente têm regras em vigor para impedi-las de adicionar muitas vezes a uma negociação já perdida.

Naturalmente, outra consideração importante é os dados que são usados para testar o sistema de negociação. Escusado será dizer que um sistema de negociação é apenas tão bom quanto os dados que ele é testado, então sem bons dados você não pode construir um bom sistema. Eu uso o Norgate Premium Data, que funciona com várias plataformas diferentes. Você pode obter uma avaliação gratuita do serviço aqui.

Outra consideração importante para os traders de reversão à média é a condição no mercado. Como já mencionado, as estratégias de reversão à média funcionam melhor em mercados com limites de alcance e, em geral, os mercados tendem a ser limitados em torno de 60% do tempo. No entanto, os sistemas de reversão à média podem falhar espetacularmente durante grandes tendências. Portanto, faz sentido ter uma estratégia para quando o mercado não está variando.

Por exemplo, você pode querer operar uma estratégia de acompanhamento de tendência, bem como um sistema de reversão à média, ou você pode ter um filtro para impedir que você insira operações de reversão à média quando o mercado estiver em tendência.

Este livro do Dr. Howard Bandy é bom para os traders de reversão à média. Eu vou dizer que algumas das idéias são bem complexas e, em geral, o livro é voltado para os usuários da Amibroker. No entanto, é um bom complemento para a biblioteca para os comerciantes sérios.

Idéias para sistemas de negociação de reversão à média.

• Quando o preço de mercado for superior ao Bollinger Band superior, venda o mercado.

• Quando o preço de mercado é menor do que a Banda de Bollinger inferior, compre o mercado.

• Quando o RSI for menor que 20, compre o mercado.

• Quando o RSI for maior que 80, venda o mercado.

• Quando o índice do canal de mercadorias (CCI) estiver acima de 120, venda o mercado.

• Quando o índice do canal de mercadorias (CCI) for inferior a -120, compre o mercado.

• Quando o mercado é 10% superior ao 50 EMA, venda o mercado.

• Quando o mercado é 10% menor que o 50 EMA, compre o mercado.

• Quando o VIX é 20% maior do que a média de dois anos, compre o mercado.

• Quando o EPS de 5 anos de uma ação cai 20% abaixo da média, compre o estoque.

Um exemplo do curso.

As estratégias de reversão à média tendem a funcionar melhor em períodos de tempo mais curtos e, portanto, são ideais para os comerciantes de swing. Na Marwood Research, várias estratégias de reversão à média são reveladas, como a barra de força.

Essa ideia a seguir é projetada usando uma fórmula muito simples que mede a inclinação entre dois pontos recentes em uma média móvel exponencial de 24 períodos (EMA). A fórmula do Amibroker para o indicador é a seguinte:

A fórmula GRA (gradiente) mede, portanto, a inclinação da curva EMA.

Uma posição de compra é inserida sempre que GRA cair abaixo de 0,98, pois isso indica uma condição de sobrevenda significativa. Sempre que GRA retrocede 1.02, a posição é fechada.

Testei o sistema em dados diários sobre ações da S & P 500 entre 2000 e 2010 e recebi um retorno anual composto de 16,73%.